Сравнение 2FE.DE с ^GSPC

С начала года, 2FE.DE показывает доходность 34.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2FE.DE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2FE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -45.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ferrari NV (2FE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что 2FE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.