PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2FE.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 2FE.DE с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari NV (2FE.DE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2FE.DE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между 2FE.DE и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 2FE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari NV (2FE.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2FE.DE:

0.57

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

2FE.DE:

0.98

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

2FE.DE:

1.13

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

2FE.DE:

0.64

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

2FE.DE:

1.81

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

2FE.DE:

9.10%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

2FE.DE:

27.06%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

2FE.DE:

-45.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

2FE.DE:

-10.73%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, 2FE.DE показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

2FE.DE

С начала года

5.51%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

3.38%

1 год

16.49%

5 лет

24.53%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2FE.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2FE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2FE.DE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2FE.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FE.DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FE.DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FE.DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FE.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2FE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari NV (2FE.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2FE.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2FE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок 2FE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 2FE.DE за все время составила -45.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FE.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 2FE.DE и ^GSPC

Ferrari NV (2FE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что 2FE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...